[s19] Einführung in die Stochastischen Prozesse (Schmid)

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Vorlesung

• Die Vorlesung "Einführung in die stochastischen Prozesse" entwickelt die zentralen Begriffe und Methoden der stochastischen Prozesse. Wesentliche Eigenschaften der wichtigsten Verfahren werden formuliert, und ihre Anwendung an Beispielen illustriert. Behandelt werden neben einer Einführung in die allgemeine Theorie stochastischer Prozesse eine Reihe einfacher Klassen von stochastischen Prozessen. Dies sind unter anderem Markov-Ketten und diskrete Markov-Prozesse. Neben den grundlegenden Eigenschaften der verschiedenen Prozessklassen werden auch Methoden der statistischen Inferenz für stochastische Prozesse thematisiert.
• Begleitet wird die Theorie durch Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Bereichen. In der Übung werden durch das Bearbeiten von Übungsaufgaben die Vorlesungsinhalte angewendet, insbesondere soll durch Simulation der verschiedenen Prozesstypen in R das Verständnis der in der Vorlesung besprochenen Konzepte vertieft werden.

Einschreibeschlüssel

• Der Einschreibeschlüssel lautet: "StoPro19"