Finanzdaten haben diverse spezielle (“idiosynkratische”) Eigenschaften, ihre statistische Analyse erfordert daher maßgeschneiderte Methoden. Der Kurs widmet sich diversen Themen der Finanzmarktstatistik auf angewandtem Niveau und orientiert sich dabei an den Büchern von Ruppert (2011), welches für Studierende der LMU frei online verfügbar ist, sowie Tsay (2013).
Zielgruppe des Kurses sind fortgeschrittene Studierende der Statistik mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung.
Geplante Themen
- R und Finanzdaten (Datenquellen- und - import), Stylized Facts, (univariate) Verteilungsmodelle für Finanzdaten
- Zeitreihenmodelle: ARMA und GARCH
- Falls noch Zeit ist: multivariate Verteilungen und Copulas, Hochfrequente Daten, Portfolio-Management
Notwendige Vorkenntnisse
- Solide Kenntnisse in R (mindestens im Umfang der Einführungsveranstaltung)
- Grundkenntnisse der Zeitreihenanalyse (z.B. aus der gleichnamigen Veranstaltung, aus Ökonometrie oder aus Risk Management)
Termine und Anmeldung
Die Veranstaltung findet am 14., 18., 21. und 22.03. jeweils von 10-18 Uhr im CIP-Pool des Instituts für Statistik (Raum 041), Ludwigstr. 33 statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 beschränkt. Alle Plätze sind bereits vergeben.
Die Zugangsdaten werden in der Veranstaltung mitgeteilt.
Prüfung & Anrechnungsmöglichkeiten
Durch erfolgreiches Ablegen der zum Kurs gehörigen Prüfungsleistungen können Master- sowie fortgeschrittene Bachelor-Studierende 3 ECTS-Punkte erwerben, die im Rahmen der Module
- Statistische Software für Anwendungen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften A oder B,
- Ausgewählte Gebiete der Wirtschaftsstatistik B,
- Ausgewählte Gebiete der theoretischen Statistik B oder D,
- Ausgewählte Gebiete der angewandten Statistik B
angerechnet werden können.
Die Prüfungsleistung wird aus einer Hausübung und einer 15-minütigen mündlichen Prüfung zu dieser Hausübung bestehen.
- Trainer/in: Andreas Fuest