Kursthemen

  • Moodle-Homepage: Einführung in die Stochastischen Prozesse

  • Ankündigungshinweis: Spezielle Stochastische Prozesse

    Eine Zusatzveranstaltung zur Einführung in die stochastischen Prozesse ist die Veranstaltung Spezielle Stochastische Prozesse (3 ECTS). Die speziellen stochastischen Prozesse bauen auf den Veranstaltungsinhalten der Einführung in die stochastischen Prozesse auf, sind aber von dieser als separate Veranstaltung entkoppelt (d.h. auch, dass die Teilnahme an der Prüfung einer der beiden Veranstaltungen nicht an die Teilnahme oder das Bestehen der jeweils anderen Prüfung gebunden ist).

    Update (26.06.2016)

    Die speziellen stochastischen Prozesse werden aller Voraussicht nach als Blockveranstaltung vom 22. – 25. August 2016 von Herrn Dr. Holger Fink angeboten. 

    • Personen / Kontakt

      Prof. Dr. Sonja Greven (VL), David Rügamer (Ü)

      • Veranstaltungstermine

        Vorlesung (VL) Montag (wöchentlich) 12:00 - 14:00 Uhr c.t. Raum A 021, Geschwister-Scholl-Platz 1
        Vorlesung (VL) Mittwoch (ca. alle 14 Tage)
        		 10:00 - 12:00 Uhr c.t. Raum A 017, Geschwister-Scholl-Platz 1
        Übung (Ü) Mittwoch (ca. alle 14 Tage) 10:00 - 12:00 Uhr c.t. Raum A 017, Geschwister-Scholl-Platz 1


        Voraussichtlicher Zeitplan

        (Änderungen vorbehalten)


         Semesterwoche Montag Mittwoch Anmerkung
         11.04.16 - 17.04.16  VL  Ü
         18.04.16 - 24.04.16 
        		 VL VL
         25.04.16 - 01.05.16 
        		 VL  Ü 
         02.05.16 - 08.05.16 
        		 Ü  VL
         09.05.16 - 15.05.16 
        		 VL VL  
         16.05.16 - 22.05.16 
        		 - Ü Mo-Einheit entfällt (Feiertag)
         23.05.16 - 29.05.16 
        		 VL VL 
         30.05.16 - 05.06.16 
        		 VL Ü 
         06.06.16 - 12.06.16 
        		 VL VL
         13.06.16 - 19.06.16 
        		 Ü VL
         20.06.16 - 26.06.16 
        		 VL Ü 
         27.06.16 - 03.07.16 
        		 Ü  VL Achtung: Änderung (Stand 01.06.2015)
         04.07.16 - 10.07.16 
        		 VL VL 
         11.07.16 - 17.07.16 
        		 Ü VL Letzte VL-Einheit inkl. Fragestunde 


        • Materialien

          Materialien zur Vorlesung und Übung werden hier zur Verfügung gestellt. Die Folien geben den Vorlesungsinhalt wieder. Obwohl die Folien ursprünglich auf dem Skript basieren, sind einige Änderungen (korrigierte Fehler, Ergänzungen etc.) nur in den Folien vorgenommen, das Skript wird also nur als zusätzliches Material zur Verfügung gestellt.

        • Veranstaltungsinhalte

          Vorlesung

          Die Vorlesung "Einführung in die stochastischen Prozesse" entwickelt die zentralen Begriffe und Methoden der stochastischen Prozesse. Wesentliche Eigenschaften der wichtigsten Verfahren werden formuliert, und ihre Anwendung an Beispielen illustriert. Behandelt werden neben einer Einführung in die allgemeine Theorie stochastischer Prozesse eine Reihe einfacher Klassen von stochastischen Prozessen. Dies sind unter anderem Markov-Ketten und diskrete Markov-Prozesse. Neben den grundlegenden Eigenschaften der verschiedenen Prozessklassen werden auch Methoden der statistischen Inferenz für stochastische Prozesse thematisiert.

          Begleitet wird die Theorie in beiden Vorlesungen jeweils durch Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Bereichen.

          Übung

          In der Übung werden durch das Bearbeiten von Übungsaufgaben die Vorlesungsinhalte angewendet, insbesondere soll durch Simulation der verschiedenen Prozesstypen in R das Verständnis der in der Vorlesung besprochenen Konzepte vertieft werden.

          • Literatur

            • Fahrmeir, Kaufmann, Ost (1986): Stochastische Prozesse. Hanser Verlag, München. (Das Buch wird nicht mehr aufgelegt, eine Kopiervorlage ist aber auf Anfrage erhältlich.)
            • Billingsley (1986): Probability and measure. Wiley, New York (2nd ed.).
            • Karlin, Taylor (1975): A first course in stochastic processes. Academic Press, New York (2nd ed.).
            • Guttorp (1995): Stochastic Modeling of Scientific Data. Chapman & Hall, London.

            • Abschlussprüfung

              Allgemeines

              Studierende aller Master-Studiengänge Statistik können durch erfolgreiches Bestehen der Prüfungen folgende ECTS-Punkte bekommen:

                • 6 ECTS-Punkte für Veranstaltung "Einführung in die stochastischen Prozesse"
                • Prüfungsform: 90 Minuten Klausur

              Bringen Sie bitte folgende Unterlagen zur Klausur mit:

                • Studentenausweis und
                • Lichtbildausweis.

              Bitte beachten Sie auch die Regelungen zu Prüfungen des Instituts für Statistik.
              Sollten Sie aus nicht selbst zu vertretenden Gründen an der Teilnahme zur regulären Klausur verhindert (gewesen) sein, so machen Sie diese Gründe bitte vorab beim Prüfungsamt geltend (falls noch nicht geschehen).

               Datum / Uhrzeit Raum
               Klausur  18.07.2016 / 14 - 15:30 Uhr s.t.  Hauptgebäude, M018
               Einsichtnahme Klausur   25.07.2016 / 13 - 14 Uhr s.t.
              		  Seminarraum
               Nachklausur  17.10.2016 / 08:30 - 10:00 Uhr s.t.  Seminarraum (Institut für Statistik)
               Einsichtnahme Nachklausur  tba  tba

              Anmeldung

              Zur Klausuranmeldung

              Hilfsmittel

              Als Hilfsmittel zur Klausur sind folgenden Hilfsmittel zugelassen.

                • Ein zum bayerischen Abitur zugelassener Taschenrechner
                • Formelsammlung: Die Formelsammlung darf auf den bedruckten Vorderseiten jedoch nicht auf den leeren Rückseiten durch handschriftliche Formeln und Notizen ergänzt werden. Die Formelsammlung ist, wie auf Moodle zum Download zur Verfügung gestellt, ohne Seitenskalierung auszudrucken.
                • Bei Bedarf ein Wörterbuch