Kursthemen

  • Einführung in die stochastischen Prozesse

  • Personen / Kontakt

    Prof. Dr. Sonja Greven (VL), David Rügamer (UE)

    • Veranstaltungstermine

      Vorlesung (VL) Dienstag (wöchentlich) 12:10 - 13:50 Uhr Raum A 015, Geschwister-Scholl-Platz 1
      Vorlesung (VL) Donnerstag (ca. alle 14 Tage)
      		 14:10 - 15:50 Uhr Raum A 015, Geschwister-Scholl-Platz 1
      Übung (Ü) Donnerstag (ca. alle 14 Tage) 14:00 - 16:00 Uhr s.t. Raum A 015, Geschwister-Scholl-Platz 1


      Voraussichtlicher Zeitplan

      (Änderungen vorbehalten)


       Semesterwoche Dienstag Donnerstag Anmerkung
       13.04.15 - 17.04.15  VL  Ü
       20.04.15 - 24.04.15 
      		 VL VL
       27.04.15 - 01.05.15 
      		 VL  Ü
       04.05.15 - 08.05.15 
      		 VL  VL
       11.05.15 - 15.05.15 
      		 VL - Do-Einheit entfällt (Feiertag) 
       18.05.15 - 22.05.15 
      		 VL Ü
       25.05.15 - 29.05.15 
      		 - Ü Di-Einheit entfällt (Feiertag)
       01.06.15 - 05.06.15 
      		 VL - Do-Einheit entfällt (Feiertag)
       08.06.15 - 12.06.15 
      		 VL Ü
       15.06.15 - 19.06.15 
      		 VL VL
       22.06.15 - 26.06.15 
      		 VL VL 
       29.06.15 - 03.07.15 
      		 - Ü  Di-Einheit entfällt
       06.07.15 - 10.07.15 
      		 - Ü  Di-Einheit entfällt
       13.07.15 - 17.07.15 
      		 VL VL/Ü Letzte Einheit: Fragestunde


      • Materialien

        Materialien zur Vorlesung und Übung werden hier zur Verfügung gestellt.

      • Veranstaltungsinhalte

        Vorlesung

        Die Vorlesung "Einführung in die stochastischen Prozesse" entwickelt die zentralen Begriffe und Methoden der stochastischen Prozesse. Wesentliche Eigenschaften der wichtigsten Verfahren werden formuliert, und ihre Anwendung an Beispielen illustriert. Behandelt werden neben einer Einführung in die allgemeine Theorie stochastischer Prozesse eine Reihe einfacher Klassen von stochastischen Prozessen. Dies sind unter anderem Markov-Ketten und diskrete Markov-Prozesse. Neben den grundlegenden Eigenschaften der verschiedenen Prozessklassen werden auch Methoden der statistischen Inferenz für stochastische Prozesse thematisiert.

        Begleitet wird die Theorie in beiden Vorlesungen jeweils durch Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Bereichen.

        Übung

        In der Übung werden durch das Bearbeiten von Übungsaufgaben die Vorlesungsinhalte angewendet, insbesondere soll durch Simulation der verschiedenen Prozesstypen in R das Verständnis der in der Vorlesung besprochenen Konzepte vertieft werden.

        • Literatur

          • Fahrmeir, Kaufmann, Ost (1986): Stochastische Prozesse. Hanser Verlag, München. (Das Buch wird nicht mehr aufgelegt, eine Kopiervorlage ist aber auf Anfrage erhältlich.)
          • Billingsley (1986): Probability and measure. Wiley, New York (2nd ed.).
          • Karlin, Taylor (1975): A first course in stochastic processes. Academic Press, New York (2nd ed.).
          • Guttorp (1995): Stochastic Modeling of Scientific Data. Chapman & Hall, London.

          • Abschlussprüfung

            Allgemeines

            Studierende aller Master-Studiengänge Statistik können durch erfolgreiches Bestehen der Prüfungen folgende ECTS-Punkte bekommen:

              • 6 ECTS-Punkte für "Einführung in die stochastischen Prozesse"
                Prüfungsform: 90 Minuten Klausur

            Bringen Sie bitte folgende Unterlagen zur Klausur mit:

              • Studentenausweis und
              • Lichtbildausweis.

            Bitte beachten Sie auch die Regelungen zu Prüfungen des Instituts für Statistik.
            Sollten Sie aus nicht selbst zu vertretenden Gründen an der Teilnahme zur regulären Klausur verhindert (gewesen) sein, so machen Sie diese Gründe bitte vorab beim Prüfungsamt geltend (falls noch nicht geschehen).

             Datum / Uhrzeit Raum
             Klausur  24.07.2015 /
             10:00 - 11:30 Uhr            		  Schellingstraße 3, Raum S 003
             Einsichtnahme Klausur   29.07.2015 / 16 Uhr  Ludwigstraße 33, Raum 147
             Nachklausur  05.10.2015 / 10:00 - 11:30 Uhr  Hauptgebäude, Raum A 140
             Einsichtnahme Nachklausur  tba  tba

            Anmeldung

            Hinweise zur Klausuranmeldung werden rechtzeitig an dieser Stelle zu finden sein. Die Klausuranmeldung erfolgt über Moodle.

            Hilfsmittel

            Als Hilfsmittel zur Klausur sind folgenden Hilfsmittel zugelassen.

              • Ein zum bayerischen Abitur zugelassener Taschenrechner
              • Formelsammlung:
                Die Formelsammlung darf auf den bedruckten Vorderseiten jedoch nicht auf den leeren Rückseiten durch handschriftliche Formeln und Notizen ergänzt werden. Die Formelsammlung ist, wie auf Moodle zum Download zur Verfügung gestellt, ohne Seitenskalierung auszudrucken.
              • Bei Bedarf ein Wörterbuch