Kursthemen

  • Allgemeines

  • Ankündigungshinweis: Spezielle Stochastische Prozesse

    Eine Zusatzveranstaltung zur Einführung in die stochastischen Prozesse ist die Veranstaltung Spezielle Stochastische Prozesse (3 ECTS). Die speziellen stochastischen Prozesse bauen auf den Veranstaltungsinhalten der Einführung in die stochastischen Prozesse auf, sind aber von dieser als separate Veranstaltung entkoppelt (d.h. auch, dass die Teilnahme an der Prüfung einer der beiden Veranstaltungen nicht an die Teilnahme oder das Bestehen der jeweils anderen Prüfung gebunden ist).

    Die speziellen stochastischen Prozesse werden als Blockveranstaltung vom 21. – 24. August 2017 von Herrn Prof. Dr. Holger Fink angeboten. 

    Homepage

    • Personen / Kontakt


      Vorlesung: Sonja Greven

      Übung: David Rügamer

      • Terminplanung

        Vorlesung (VL)  Montag (wöchentlich)  12:00 - 14:00 Uhr c.t.  Raum A 022, Geschwister-Scholl-Platz 1
        Vorlesung (VL)  Mittwoch (ca. alle 14 Tage)  10:00 - 12:00 Uhr c.t.  Raum E 216, Geschwister-Scholl-Platz 1
        Übung (Ü)  Mittwoch (ca. alle 14 Tage)  10:00 - 12:00 Uhr c.t.  Raum E 216, Geschwister-Scholl-Platz 1

        Voraussichtlicher Zeitplan

        (Änderungen vorbehalten)


        Datum KW Montag Mittwoch
        24.4. - 26.4. 17 VL Ü
        1.5. - 3.5. 18 Feiertag VL
        8.5. - 10.5. 19 VL Ü
        15.5. - 17.5. 20 VL VL
        22.5. - 24.5. 21 VL Ü
        29.5. - 31.5. 22 VL VL
        5.6. - 7.6. 23 Feiertag VL
        12.6. - 14.6. 24 VL Ü
        19.6. - 21.6. 25 VL VL
        26.6. - 28.6. 26 VL Ü
        3.7. - 5.7. 27 Entfällt Ü
        10.7. - 12.7. 28 VL VL
        17.7. - 19.7. 29 Ü VL
        24.7. - 26.7. 30 VL Ü

        • Materialien


          Materialien zur Vorlesung und Übung werden hier zur Verfügung gestellt. 

        • Veranstaltungsinhalte

          Vorlesung

          Die Vorlesung "Einführung in die stochastischen Prozesse" entwickelt die zentralen Begriffe und Methoden der stochastischen Prozesse. Wesentliche Eigenschaften der wichtigsten Verfahren werden formuliert, und ihre Anwendung an Beispielen illustriert. Behandelt werden neben einer Einführung in die allgemeine Theorie stochastischer Prozesse eine Reihe einfacher Klassen von stochastischen Prozessen. Dies sind unter anderem Markov-Ketten und diskrete Markov-Prozesse. Neben den grundlegenden Eigenschaften der verschiedenen Prozessklassen werden auch Methoden der statistischen Inferenz für stochastische Prozesse thematisiert.

          Begleitet wird die Theorie in beiden Vorlesungen jeweils durch Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Bereichen.

          Übung

          In der Übung werden durch das Bearbeiten von Übungsaufgaben die Vorlesungsinhalte angewendet, insbesondere soll durch Simulation der verschiedenen Prozesstypen in R das Verständnis der in der Vorlesung besprochenen Konzepte vertieft werden.


          • Literatur

            • Fahrmeir, Kaufmann, Ost (1986): Stochastische Prozesse. Hanser Verlag, München. (Das Buch wird nicht mehr aufgelegt, eine Kopiervorlage ist aber auf Anfrage erhältlich.)
            • Billingsley (1986): Probability and measure. Wiley, New York (2nd ed.).
            • Karlin, Taylor (1975): A first course in stochastic processes. Academic Press, New York (2nd ed.).
            • Guttorp (1995): Stochastic Modeling of Scientific Data. Chapman & Hall, London.

            • Abschlussprüfung

              Allgemeines

              Studierende aller Master-Studiengänge Statistik können durch erfolgreiches Bestehen der Prüfungen folgende ECTS-Punkte bekommen:

                • 6 ECTS-Punkte für Veranstaltung "Einführung in die stochastischen Prozesse"
                • Prüfungsform: 90 Minuten Klausur

              Bringen Sie bitte folgende Unterlagen zur Klausur mit:

                • Studentenausweis und
                • Lichtbildausweis.

              Bitte beachten Sie auch die Regelungen zu Prüfungen des Instituts für Statistik.
              Sollten Sie aus nicht selbst zu vertretenden Gründen an der Teilnahme zur regulären Klausur verhindert (gewesen) sein, so machen Sie diese Gründe bitte vorab beim Prüfungsamt geltend (falls noch nicht geschehen).

               Datum / Uhrzeit Raum
               Klausur 11.08.2017, 10 - 11:30 Uhr   E004 Hauptgebäude
               Einsichtnahme Klausur  14.08.2017, 11 Uhr
              		 Seminarraum 144, Institut für Statistik
               Nachklausur 09.10.2017, 10 - 11:30 Uhr Seminarraum 144, Institut für Statistik
               Einsichtnahme Nachklausur 12.10.2017, 13 Uhr Raum 147, Institut für Statistik


              Hilfsmittel

              Als Hilfsmittel zur Klausur sind folgenden Hilfsmittel zugelassen.

                • Ein zum bayerischen Abitur zugelassener Taschenrechner
                • Formelsammlung: Die Formelsammlung darf auf den bedruckten Vorderseiten jedoch nicht auf den leeren Rückseiten durch handschriftliche Formeln und Notizen ergänzt werden. Die Formelsammlung ist, wie auf Moodle zum Download zur Verfügung gestellt, ohne Seitenskalierung auszudrucken.
                • Bei Bedarf ein Wörterbuch


                Altklausuren für Übungszwecke
                 Hauptklausur  Nachholklausur 
                 SoSe 15  Angabe -
                 SoSe 16  Angabe Angabe

                Die bereitgestellten Klausuren stellen in keiner Weise eine repräsentative Auswahl an Themengebieten dar, welche in der diesjährigen Haupt- oder Nachholklausur behandelt werden!



                Anmeldung Hauptklausur (verfügbar bis 04.08.17)

                Beachten Sie, dass nur eingeschriebene Teilnehmer des Kurses die Klausuranmeldung ausfüllen können und damit auch nur solche zur Klausur zugelassen werden!